主 题: 大数据框架下的金融风险评估：理论与实践的结合
报告人: 袁先智/George Yuan博士 (同济大学风险管理研究所)
时 间: 2016-01-14 14:30-15:30
地 点: 理科一号楼 1560
在本次演讲中，在大数据的框架下，袁先智博士将和大家分享如何利用非结构性数据，通过引进“相关性” 概念，利用对公司的全面画像等新方法来审视企业的金融风险评估和相关问题的评定。我们期待公司全息画像方法以及对应的公司商务行为的基因（DNA）刻画能够对金融风险行为评估和相关问题的评定带来本质的变化。 袁博士现任同济大学风险管理研究所上海“千人计划”金融工程特聘教授， 国际金融工程杂志（International Journal of Financial Engineering）主编， 和多家学术专业杂志的编委。他目前是中国系统工程学会金融系统专业委员会副主任委员， 中国系统工程学会理事和中国金融工程年会理事， 也是国内外多所高校/科研机构的访问、兼职、讲座教授。袁博士有在国外（美国，加拿大，和澳大利亚）超过20年工作和学习的经历。 目前在金融工程/金融数学的理论和业界实践应用和非线性泛函分析和相关应用开展研究工作。在国内外SCI 和SSCI学术刊物发表了130多篇专业论文，出版2本专著。在非线性分析和相关的KKM 理论以及在数理（金融）经济学，博弈论，优化理论， 非线性集值分析，和非线性集值分析不动点理论方面的应用方面研究方面，取得一系列处于国际领先水平的系统性结果。 在金融业界实践方面, 自1999年以来, 先后在全球领先的KPMG, Deloitte财务和咨询公司, 美国的TXU能源交易公司, 加拿大Montreal 银行等国际公司工作. 他积累了一系列理论和业绩相结合的专业经验和技能, 特别是自2008年以来, 袁博士为德勤中国 （Deloitte China）组建了“定价和计量风险部门”，并为中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行，浦东发展银行等的国内大型金融机构提供基于新巴塞尔协议的专业风险计量与管理服务。 袁博士出版了下面2部专著： 1: The Study of Minimax Inequalities and Applications to Economies and Variational Inequalities， Memoirs of the American Mathematical Society, American Mathematical Society, 1998.. 2: KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis，Marcel Dekker Publisher，New York， 1999。
